Monty On the Run est un jeu de type plate-forme avec Monty Mole, un voleur de charbon qui fuit l'Europe pour échapper à l'agence Intermole. Les joueurs naviguent sur Monty à travers 80 écrans représentant des points de repère européens, utilisant diverses techniques de mouvement comme les super-captures et la suspension de plafond. L'objectif est de collecter Eurocheques et billets d'avion tout en évitant les risques. Le jeu intègre des éléments uniques tels que les effets d'ivresse des bouteilles de vin et les séquences de combat aérien. Troisième entrée principale de la série Monty Mole, il s'appuie sur la mécanique de gameplay de ses prédécesseurs tout en introduisant de nouveaux défis et environnements.